Yoon berada dalam perintah penangkapan oleh pengadilan terkait penerapan status darurat militer pada 3 Desember lalu.
Sementara itu, Yoon mengaku bersedia dibawa petugas demi mencegah pertumpahan darah antara penegak hukum dengan para pengawalnya.
"Untuk mencegah insiden tidak menguntungkan dan penuh kekerasan," kata Yoon, dalam pesan video yang direkam di kediamannya di Yongsan, Seoul, seperti dilaporkan Yonhap.
Dia mengungkapkan penyesalannya atas prosedur ilegal dan tidak sah terkait penerbitan surat perintah penangkapan. Surat itu dianggapnya melanggar hukum.
Kuasa hukum Yoon menganggap CIO tak berhak menyelidiki kliennya dalam kasus penerapan darurat militer.
"Aturan hukum telah benar-benar runtuh di negara ini. Meskipun saya menghadapi berbagai kerugian, saya sungguh berharap tidak ada warga yang harus menanggung ketidakadilan seperti ini saat menangani kasus pidana di masa mendatang," ujarnya.