Nama Grojogan Sewu sendiri berasal dari nama Jawa, grojogan memiliki arti air terjun, Sewu berarti seribu. Seribu di sini bukan berarti air terjun ini berjumlah 1.000 air terjun.
Sewu di sini memiliki arti air yang mengalir turun ke bawah ini cukup deras. Mitos lainnya di air terjun Grojogan Sewu ini adannya sebuah jembatan kecil di area tersebut.
Jembatan yang diberi nama Kretek Pegat ini konon yang menjaga seorang kakek-kakek yang diyakini sebagai abdi dalem dari Kiai Bala Dewa. kakek tua penunggu jembatan ini, konon sering menampakkan diri bila kabut turun menyelimuti kawasan tersebut.
Konon, kretek pegat ini sangat terlarang dilewati oleh mereka yang baru berpacaran. Dari cerita yang berkembang, siapa saja pasangan kekasih melintasi jembatan kecil ini akan kandas hubungannya.
Meskipun pasangan ini telah sepakat untuk menikah, hubungan mereka tetap akan kandas. Pernah ada suatu kisah adannya pasangan yang baru saja menikah, melintas di jembatan tersebut.