Sejak bergabung dengan Parma, Pellegrino sudah tampil dalam 39 pertandingan di semua kompetisi. Dia berhasil mencetak 12 gol bagi tim yang dilatih Carlos Cuesta.
Performa tersebut membuat sejumlah klub Italia mulai memantau perkembangannya. AC Milan disebut menjadi klub yang paling serius dalam perburuan striker muda tersebut.
Selain AC Milan, Juventus juga sempat mempertimbangkan Pellegrino pada bursa transfer Januari. Beberapa klub LaLiga juga melakukan pendekatan karena pemain tersebut memiliki kewarganegaraan Spanyol.