Dirinya dan Nesta bekerja sama di AC Milan periode 2002-2006. Mereka yang membawa I Rossoneri meraih satu titel scudetto, Liga Champions, Piala Super Eropa dan Coppa Italia.
Rui Costa paham betul bagaimana ketangguhan Nesta sebagai seorang defender.
Menurutnya sahabatnya itu punya kemampuan di atas rata-rata dalam berduel satu lawan satu.
"Dia brilian dalam situasi satu lawan satu dan merupakan teman baik saya," ucapnya.